ECONOMETRIE CURS PDF

Avant-propos Ce document regroupe les différents cours de microéconomie que j’ai mis depuis Suport de curs Econometrie – nivel de. Curs Econometrie. Category: Curs 01 econometrie – introducere · Curs 2. econometrie (2) · Curs 1 Econometrie · Curs 2 Econometrie · econometrie . Get this from a library! Econometrie: [curs universitar]. [Ioan Florea, matematician .].

Author: Zolokinos Vudotaxe
Country: Estonia
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 2 October 2015
Pages: 432
PDF File Size: 12.22 Mb
ePub File Size: 11.81 Mb
ISBN: 412-2-82813-855-7
Downloads: 44271
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoojinn

Presupunem c toate evenimentele elementare au aceeai ans de realizare sunt echiprobabile. Ca noiuni primare n teoria probabilitilor se consider: Distribuia de ecpnometrie a estimatorului coeficientului de regresie este reprezentat n figura 3.

Un eveniment elementar se identific cu o submulime a luiformat dintr-un singur element. Funcia f se numete legea de repartiie hi-ptrat. Ecuaia de regresie corespunztoare legturii dintre ecohometrie dou variabile este de forma: Backward Eliminarea pas cu pas. Prezentare model i ipotezeUn model statistic de regresie liniar multipl este definit de relaia: Componenta aleatoare rezidual Componenta aleatoare se noteaz t i are drept caracteristic de baz caracterul non-determinist al variaiei.

La sfritul secolului al XIX-lea i nceputul secolului al XX-lea, n Econoetrie se desfura o activitate tiinific remarcabil de cercetare a legilor naturii i a geneticii umane. Ceea ce nu se atribuie celor trei componente se consider explicat prin componenta aleatoare t.

ECONOMETRIE Note de curs

Aflarea parametrilor se efectueaz mai facil dac elementele de calcul sunt grupate ntr-un tabel vezi tabelul 1. Venitul persoaneiModel 1 Constant sexul persoanei ara vrsta persoanei a. Dac nu se respect aceast ipotez, suntem n situaia existenei fenomenului de autocorelare a erorilor sau a corelaiei seriale, adic cov ij 0 sau M ij 0. Ipoteza de homoscedasticitate Testarea acestei ipoteze se realizeaz cu ajutorul mai multor crs Pentru calcularea lor s-au determinat coeficienii de corelaie simpl liniar ale cror valori sunt: Modele liniarizabilentre modelele liniarizabile se afl modelele de tip exponenial i putere.

  CSPM CBOK PDF

Modele de regresie simpl.

Curs Econometrie – [PDF Document]

Parametrii modelului econometric, numii i coeficieni de regresie, sunt mrimi reale i necunoscute care apar n model n diferite expresii alturi de variabile. Experienele se caracterizeaz prin: Funcia f se numete legea de repartiie uniform continu Definiia 0.

Se consider evoluia unui indicator exprimat n preuri comparabile sub forma seriei: Valoarea coeficientului de corelaie este egal cu 0, cu o valoare Sig. Testul corelaiei neparametrice ntre i i Xi Etapele testrii sunt urmtoarele: Pentru exemplul dat, sunt prezentate corelaiile simple ale fiecrei variabile independente predictor cu variabila dependent cs -ctigul salarial nominal net vezi matricea corelaiilor din Tabelul 1. Rezultatele sunt prezentate n tabelul 6, coloana 6.

Prima relaie este pentru un n impar, iar a doua pentru un n par. Un eveniment compus se identific cu o submulime a lui obinut prin reuniunea evenimentelor elementare ce i sunt favorabile. Ecuaia de estimare a trendului exponenial este dat de relaia: Teoretic, variaiile sezoniere, Stse repeta riguros identic de la o perioad “p” la alta, adic: Folosirea lor n analiza de regresie devine posibil doar prin cuantificarea lor.

Econometrie: curs universitar – Eugen Pecican – Google Books

Mulimea evenimentelor asociate unui eveniment se mparte n clase de echivalen. Evenimentele care nu sunt elementare vor fi numite evenimente compuse. Model ANCOVA cu dou variabile dummy i cu o variabilii numeric Modelul de regresie cu variabile dummy poate fi extins cu uurin ia mai multe variabile calitative. Analog, pentru parametrulse determin intervalul: Econometrke R2 crete pe msur ce se introduc mai multe variabile n model.

  COMUNICACION ORAL Y ESCRITA MARIA DEL SOCORRO FONSECA YERENA PDF

Date convenionale ngrminte Producie medie de gru-ha u. Componentele unei serii cronologice “complete”Componenta tendenial trend Componenta tendenial, numit i trend sau tendin secular, se noteaz ft i arat tendina general nregistrat pe o perioad lung de timp i exprim variaia medie, respectiv legea de evoluie a variabilei observate.

91706894 Curs Econometrie

Prezentarea problemei i exemple din economie. Variabilele din exemplu sunt economehrie n figura 1. Teoria probabilitilor i statistica matematic este una dintre ramurile importante ale matematicii, care se ocup cu studiul fenomenelor aleatoare cuts, nesigure. Elemente de probabilitate i statistic matematic utilizate n econometrien capitolul acesta sunt prezentate cteva elemente de baz din teoria probabilitilor i statisticii matematice i sunt studiate fenomenele ntmpltoare sau aleatoare, care au proprietatea curx stabilitate a frecvenei apariiei lor n condiii identice.

Trendul i variaiile sezoniere empirice i teoreticeAjustarea prin medii mobile Ajustarea seriilor cronologice cu variaii sezoniere prin metoda mediilor mobile const n nlocuirea termenilor empirici cu termeni rezultai n urma calculrii mediilor mobile pentru seria data. Estimarea prin interval de ncredere Estimarea prin interval de ncredere se bazeaz pe distribuiile de selecie ale estimatorilor i ai parametrilor i.

Este de natur determinist, timpul fiind singura variabil care explic variaia fenomenului observat. Analiza unei serii cronologice const n determinarea valorilor luate de fiecare din cele pentru componente.

VPN